Способы тестирования советника

Как показывает практика, тестирование советника, используемого для торговли на Форекс, оказывается необходимым для всех, кто является участниками процесса. Основная задача заключается в том, чтобы появилась возможность наладки автоматизированной торговли, которая принесет максимальные дивиденды трейдеру. В зависимости от того, какая именно цель преследуется в процессе такого тестирования, варьируются и сроки его проведения. Каждый трейдер нуждается в определенных настройках параметров советника, соответственно и оптимизация системы проводится в зависимости от поставленной задачи.

После того, как советник оснащается предусмотренными дополнениями, его работоспособность проверяется в различных режимах. Тестер стратегий в MetaNrader5 предусматривает несколько вариантов решения задачи как протестировать советник, и получения его результатов. В частности, стратегия может быть проверена в соответствии с долгосрочной историей котировок, за один, или два года, тут нужно понимать, что чем больший период будет установлен, тем выше будет точность результатов.

Правда при таком варианте отсутствует возможность прогона советника в соответствии с историческими показателями, что несколько ограничивает имеющиеся возможности. Следующий вариант тестирования предполагает разделение данных о показателях рынка на определенные по размерам части. Если выбирается короткая часть, то используется режим out of sample, а на продолжительной части, настраивается и оптимизируется механическая торговая система.

В этом случае, самые реальные показатели получаются на длинных частях, но только при повторном прогоне можно добиться более точных показателей продолжительного участка. Вторая часть тестирования предполагает прогон короткой части, с тем, чтобы появилась возможность получить необходимые данные для дополнительного анализа. Показателем эффективности советника будут максимально приближенные значения показателей обоих тестов.